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RIC Limit Details

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Limitdefinition

Limitdefinitionen müssen heute über die herkömmliche Kontrahentenbetrachtung hinausgehen. Neben politischen und wirtschaftlichen Bewertungen sind strategische Produkt- und Währungsbetrachtungen und handelsorientierte Risikosteuerung für die Bildung eines Effektivlimits erforderlich. Das Effektivlimit wird additiv einschränkend aus den Betrachtungen abgeleitet. Die Summe der Effektivlimite in der obersten Kontrahentenhierachiestufe stellt die in den Mindestanforderungen genannte Verlustobergrenze dar.
Die Kontrahentensicht wird durch eine hierarchische Kontrahentenstruktur mit Produktgewichtungen in genormten Zeitbändern realisiert. Die Gewichtung kann für das gesamte Institut oder auch aufgeteilt nach Handelsplätzen erfolgen. Zusätzlich kann ein Kontrahentengesamtrisiko definiert werden, welches bei Bedarf aus hinterlegten Verteilungsschlüsseln die Produktgewichtung ableiten kann. Wahlfrei wird durch mehrere hinterlegbare Ratings auf der Basis von zugeordneten Gewichtungen eine Limitsteuerung durch Rating-Änderungen ermöglicht.
Die Kontrahentensicht wird durch die Möglichkeit der Bildung von Kontrahentenklassen unterstützt. Diese Klassifizierungen bieten eine von physikalischen Strukturen unabhängige Sicht auf den Kontrahentenstamm und ermöglichen die Einführung von Faktoren und Bewertungen auf der Basis institutsspezifischer Kontrahentenbetrachtungen.
Die politische und wirtschaftliche Betrachtung stellt auf der Basis frei definierbarer Gruppierungen eine Gesamtlimitierung der Gruppe oder einer einzelnen Einheit zur Verfügung. Diese Limitierung kann durch Ratings und Produktgewichtungen unterstützt werden.
Strategische Produktlimitierungen steuern die Produktrisikoverteilung des handelnden Instituts. Hierbei können sowohl produktorientierte Gesamtlimits als auch auf Zeitbänder abgestimmte Limits vergeben werden. Diese Aufteilung wird auch für die strategische Währungsbetrachtung zur Verfügung gestellt.
Die handelsorientierte Limitierung wird nach einer frei definierbaren Hierarchie auf Handelsplätze, Händlergruppen oder sogar auf einzelne Händler festgelegt.

Bildung des Effektiflimits


Limitworkflow

Einrichtung und Genehmigung von Limits sowie Änderung, Überwachung und Überziehungsbehandlung unterliegen innerhalb eines Unternehmens einem definierten Arbeitsablauf. RIC Limit unterstützt diese Arbeitsabläufe durch einen Standardworkflow und kundenspezifische Abläufe.
Jede Änderung eines Limits unterliegt einem Antragsverfahren, welches Beantragung, Genehmigung und Einräumung der Limits zu einem vorgegebenen Zeitpunkt regelt. Alle Aktionen, welche zur Änderung eines Limits führen, können im Vier-Augen-Prinzip freigegeben und vom System protokolliert werden.
Die für eine Kontrahentenbewertung erforderlichen Aktionen (Wiedervorlage für Überwachung, Geschäftsberichtsbewertungen, offene Anträge etc.) können mit Terminen versehen und dem Sachbearbeiter als offene Aktionen angezeigt werden.

Inanspruchnahmen

Im optionalen Limitreportingmodul werden Überziehungen dem angemeldeten Benutzer bis zur Klärung angezeigt. Eine Überziehung kann auch über Standardschnittstellen an E-Mail Systeme übergeben und somit außerhalb des Benutzerkreises (z.B. dem kontrahentenverantwortlichen Sachbearbeiter) bekannt gegeben werden.

Datenzufuhr

Das Datenmodell von RIC Limit besteht aus normierten Elementen, welche durch manuelle Eingaben und automatische Zufuhrmodule versorgt werden.
RIC Limit ist nicht an den Einsatz bestimmter Systeme gebunden. Die Datenzufuhrmodule werden auf die Datenhaltungssysteme und kunden-spezifische Definitionen abgestimmt. Daher bietet sich die Möglichkeit, unabhängig von den übergeordneten Systemen im Backoffice oder den Handelssystemen, dem System Daten für die Kontrahentenpflege und die Bewertung von Inanspruchnahmen zuzuführen.
Datenzufuhrmodule werden auch für die Weiterleitung von Daten an andere Systeme genutzt. Hierdurch können Limitänderungen an Handelssysteme, Backofficesysteme oder an ein Data Warehouse übergeben werden.
Eine Datenzufuhr kann ereignisorientiert, zyklisch oder bei Bedarf erfolgen. Handelssysteme mit Echtzeitunterstützung können somit auch zeitnah überwacht und bedient werden.